補完的なリスクワークフロー

ポジションを取り巻くツール

まずメイン計算機で1つの取引サイズを決め、その後ポートフォリオ、口座ドローダウン、ボラティリティストップの専用画面を開きます。

ポートフォリオリスクとストレステスト

ポジションごとのストップリスク、リスクグループ別の集中度、共通の市場ショックによる決定論的損失を測定します。

固定または比率リスク方針で完全損失の連続を投影し、回復負担と口座の停止閾値へ初めて到達する位置を測定します。

時系列順のOHLCバーからギャップを考慮したTrue RangeとATRを計算し、ティックに揃えたロングまたはショートのストップを生成します。