1. 市場の入力を検証する
エンジンはまず、有限の値、論理的な範囲、価格と最小変動幅の整合を確認します。CFDでは、ポイント価値、ロットのステップ、契約サイズ、レバレッジがブローカーの実際の仕様と一致していなければなりません。
2. 有効予算を決定する
計画予算は資金に対する割合です。その後、残りのドローダウンの余裕、日次損失の余裕、ポートフォリオのリスクの余裕と比較されます。
有効予算 = min(資金 × リスク %, 残りのドローダウン, 残りの日次損失, 利用可能なポートフォリオリスク)利用可能なポートフォリオリスクは、オープンのリスクと新しいトレードの分散・相関の組み合わせを用います。正の相関はさらに余力を減らします。負の相関は正当な場合にのみ入力してください。
3. 1単位のコストを計算する
理論上のストップだけでは不十分です。計算では推定スリッページを加え、CFDではスプレッドを加えます。その後、往復手数料を加えます。
単位コスト = (ストップまでの距離 + スリッページ + CFDスプレッド) × ポイント価値 + 手数料口座通貨と契約通貨が異なる場合、このコストは入力されたEUR/USDレートで換算されます。TradeSizing はリアルタイムの為替レートを取得しません。
4. 上限を超えずにサイズを決める
生の数量 = 有効予算 ÷ 単位コスト数量は常に許可されたステップまで切り捨てられます。次にエンジンは最大サイズを、CFDでは利用可能な証拠金が支えられる数量を適用します。1単位に満たない予算はサイズがゼロになります。
5. リワードと期待値を測る
潜在的なリワードも推定執行コストを差し引きます。リスクリワード比、建値到達に必要な勝率、期待値はこれをもとに計算されます。
期待値 = 勝率 × リワード − 負け率 × リスク想定した勝率に基づく正の期待値は、統計的な優位性を証明するものではありません。代表的なサンプル、実際の執行条件、変化する相場環境で検証してください。
既知の制限
- 市場、ブローカー、プロップファームのデータは自動では取得されません。
- スプレッド、スリッページ、手数料、相関、為替レートはユーザーが入力する前提です。
- このモデルは、ギャップ、利用可能な流動性、注文の拒否、オーバーナイトの金利、税金を扱いません。
- 結果は勝率も実際の最大損失も予測しません。