1. 校验市场输入
引擎首先检查数值是否有限、逻辑边界以及价格与最小变动价位的对齐。对于 CFD，点值、手数步长、合约规模和杠杆必须与经纪商的实际规格一致。
2. 确定有效预算
计划预算是权益的一个百分比。随后它会与剩余回撤空间、剩余每日亏损空间和投资组合风险空间进行比较。
有效预算 = min(权益 × 风险 %, 剩余回撤, 剩余每日亏损, 可用投资组合风险)可用投资组合风险使用未平仓风险与新交易之间的方差-相关性组合。正相关会进一步降低容量；只有在合理的情况下才输入负相关。
3. 计算单位成本
仅有理论止损还不够：计算会加上预计的滑点，并且对于 CFD 加上点差。然后再加上往返佣金。
单位成本 = (止损距离 + 滑点 + CFD 点差) × 点值 + 佣金当账户货币与合约货币不同时，此成本会用输入的 EUR/USD 汇率换算。TradeSizing 不会获取实时汇率。
4. 在不超过限制的前提下计算手数
原始数量 = 有效预算 ÷ 单位成本数量总是向下取整到允许的步长。引擎随后应用最大手数，并对 CFD 应用可用保证金所支持的数量。预算过小而不足一个单位时，结果为零手。
5. 衡量收益与期望值
潜在收益同样会扣除预计的执行成本。盈亏比、保本胜率和期望值都在此基础上计算。
期望值 = 胜率 × 收益 − 败率 × 风险基于假设胜率得出的正期望值并不能证明存在统计优势。请用具有代表性的样本、真实的执行条件和不断变化的市场环境进行检验。
已知限制
- 不会自动获取任何市场、经纪商或自营公司的数据。
- 点差、滑点、佣金、相关性和汇率都是用户提供的假设。
- 该模型不涵盖跳空、可用流动性、订单被拒、隔夜融资或税费。
- 结果既不能预测胜率，也不能预测实际最大亏损。