Moteur v2026.08 · Méthode 2026-08-26 · Spécifications Futures 2026-08-26
1. Valider les données de marché
Le moteur vérifie d’abord les valeurs finies, les bornes logiques et l’alignement des prix avec le tick size. Pour un CFD, la valeur du point, le pas de lot, la taille de contrat et le levier doivent correspondre aux spécifications réelles du broker.
2. Déterminer le budget effectif
Le mode rapide utilise directement la perte maximale acceptée comme budget planifié et ne prétend pas vérifier les limites du compte. L’analyse complète dérive le budget d’un pourcentage de l’equity, puis le compare au drawdown restant, à la perte journalière restante et au risque portefeuille disponible.
budget rapide = perte maximale acceptée ; budget complet effectif = min(equity × risque %, drawdown restant, perte journalière restante, risque portefeuille disponible)Le risque portefeuille disponible utilise une combinaison variance–corrélation entre le risque déjà ouvert et le nouveau trade. Une corrélation positive réduit davantage la capacité ; une corrélation négative ne doit être saisie que si elle est justifiée.
3. Calculer le coût d’une unité
Le stop théorique ne suffit pas : le calcul ajoute une estimation du slippage et, pour les CFD, du spread. Les commissions aller-retour sont ensuite ajoutées.
coût unitaire = (distance stop + slippage + spread CFD) × valeur du point + commissionsSi le compte et le contrat utilisent des devises différentes, ce coût est converti avec le taux EUR/USD saisi. TradeSizing ne récupère aucun taux en direct.
4. Dimensionner sans dépasser les limites
quantité brute = budget effectif ÷ coût unitaireLa quantité est toujours arrondie vers le bas au pas autorisé. Le moteur applique ensuite la taille maximale et, pour les CFD, la quantité finançable par la marge disponible. Un budget trop petit pour une unité produit une taille nulle.
5. Mesurer rendement et espérance
Le gain potentiel retire aussi les coûts d’exécution estimés. Le ratio rendement/risque, le taux de réussite de break-even et l’espérance sont calculés sur cette base.
espérance = probabilité de gain × gain − probabilité de perte × risqueUne espérance positive issue d’un taux de réussite supposé ne prouve pas l’existence d’un avantage statistique. Elle doit être confrontée à un échantillon représentatif, aux conditions réelles d’exécution et aux changements de régime de marché.
Limites connues
- Aucune donnée de marché, de broker ou de prop firm n’est récupérée automatiquement.
- Spread, slippage, commissions, corrélation et taux de change sont des hypothèses saisies par l’utilisateur.
- Le modèle ne couvre pas les gaps, la liquidité disponible, les rejets d’ordre, le financement overnight ni la fiscalité.
- Les résultats ne prédisent ni la probabilité de gain ni la perte maximale réelle.