Calcul de taille de position : méthode

1. Valider les données de marché

Le moteur vérifie d’abord les valeurs finies, les bornes logiques et l’alignement des prix avec le tick size. Pour un CFD, la valeur du point, le pas de lot, la taille de contrat et le levier doivent correspondre aux spécifications réelles du broker.

2. Déterminer le budget effectif

Le budget planifié est un pourcentage de l’equity. Il est ensuite comparé à la place restante avant le drawdown maximal, à la limite journalière et au plafond de risque portefeuille.

budget effectif = min(equity × risque %, drawdown restant, perte journalière restante, risque portefeuille disponible)

Le risque portefeuille disponible utilise une combinaison variance–corrélation entre le risque déjà ouvert et le nouveau trade. Une corrélation positive réduit davantage la capacité ; une corrélation négative ne doit être saisie que si elle est justifiée.

3. Calculer le coût d’une unité

Le stop théorique ne suffit pas : le calcul ajoute une estimation du slippage et, pour les CFD, du spread. Les commissions aller-retour sont ensuite ajoutées.

coût unitaire = (distance stop + slippage + spread CFD) × valeur du point + commissions

Si le compte et le contrat utilisent des devises différentes, ce coût est converti avec le taux EUR/USD saisi. TradeSizing ne récupère aucun taux en direct.

4. Dimensionner sans dépasser les limites

quantité brute = budget effectif ÷ coût unitaire

La quantité est toujours arrondie vers le bas au pas autorisé. Le moteur applique ensuite la taille maximale et, pour les CFD, la quantité finançable par la marge disponible. Un budget trop petit pour une unité produit une taille nulle.

5. Mesurer rendement et espérance

Le gain potentiel retire aussi les coûts d’exécution estimés. Le ratio rendement/risque, le taux de réussite de break-even et l’espérance sont calculés sur cette base.

espérance = probabilité de gain × gain − probabilité de perte × risque

Une espérance positive issue d’un taux de réussite supposé ne prouve pas l’existence d’un avantage statistique. Elle doit être confrontée à un échantillon représentatif, aux conditions réelles d’exécution et aux changements de régime de marché.

Limites connues

Aucune donnée de marché, de broker ou de prop firm n’est récupérée automatiquement.
Spread, slippage, commissions, corrélation et taux de change sont des hypothèses saisies par l’utilisateur.
Le modèle ne couvre pas les gaps, la liquidité disponible, les rejets d’ordre, le financement overnight ni la fiscalité.
Les résultats ne prédisent ni la probabilité de gain ni la perte maximale réelle.