TS TRADE SIZING

COMO O MOTOR FUNCIONA

Metodologia de cálculo

O TradeSizing converte um orçamento de perda máxima em um tamanho de posição. Cada limite é aplicado antes do arredondamento final, de modo que o cálculo nunca aumenta o risco artificialmente.

1. Validar os dados de mercado

O motor verifica primeiro os valores finitos, os limites lógicos e o alinhamento do preço com o tamanho de tick. Para um CFD, o valor do ponto, o passo do lote, o tamanho do contrato e a alavancagem devem corresponder às especificações reais da corretora.

2. Determinar o orçamento efetivo

O orçamento planejado é uma porcentagem do capital. Em seguida, ele é comparado com o drawdown restante, a margem de perda diária e a margem de risco de carteira.

orçamento efetivo = mín(capital × risco %, drawdown restante, perda diária restante, risco de carteira disponível)

O risco de carteira disponível usa uma combinação de variância e correlação entre o risco aberto e a nova operação. Uma correlação positiva reduz ainda mais a capacidade; insira uma correlação negativa apenas quando for justificado.

3. Calcular o custo de uma unidade

O stop teórico não basta: o cálculo adiciona o slippage estimado e, nos CFDs, o spread. Depois é somada a comissão de ida e volta.

custo por unidade = (distância até o stop + slippage + spread CFD) × valor do ponto + comissão

Quando a moeda da conta e a do contrato diferem, esse custo é convertido com a taxa EUR/USD inserida. O TradeSizing não busca taxas de câmbio em tempo real.

4. Dimensionar sem ultrapassar os limites

quantidade bruta = orçamento efetivo ÷ custo por unidade

A quantidade é sempre arredondada para baixo até o passo permitido. Em seguida, o motor aplica o tamanho máximo e, nos CFDs, a quantidade suportada pela margem disponível. Um orçamento pequeno demais para uma unidade resulta em tamanho zero.

5. Medir o retorno e a expectativa

O retorno potencial também subtrai os custos de execução estimados. A relação retorno-risco, a taxa de acerto de equilíbrio e a expectativa são calculadas com base nisso.

expectativa = probabilidade de acerto × retorno − probabilidade de perda × risco

Uma expectativa positiva baseada em uma taxa de acerto suposta não prova uma vantagem estatística. Teste-a com uma amostra representativa, condições reais de execução e regimes de mercado variáveis.

Limitações conhecidas

  • Nenhum dado de mercado, corretora ou prop firm é buscado automaticamente.
  • Spread, slippage, comissão, correlação e taxas de câmbio são premissas fornecidas pelo usuário.
  • O modelo não cobre gaps de preço, liquidez disponível, rejeição de ordens, financiamento overnight ou impostos.
  • Os resultados não preveem nem a probabilidade de acerto nem a perda máxima real.