1. Convalidare i dati di mercato
Il motore verifica prima i valori finiti, i limiti logici e l'allineamento del prezzo con la dimensione del tick. Per un CFD, il valore del punto, il passo del lotto, la dimensione del contratto e la leva devono corrispondere alle specifiche reali del broker.
2. Determinare il budget effettivo
Il budget previsto è una percentuale del capitale. Viene poi confrontato con il drawdown residuo, il margine di perdita giornaliera e il margine di rischio di portafoglio.
budget effettivo = min(capitale × rischio %, drawdown residuo, perdita giornaliera residua, rischio di portafoglio disponibile)Il rischio di portafoglio disponibile utilizza una combinazione di varianza e correlazione tra il rischio aperto e la nuova operazione. Una correlazione positiva riduce ulteriormente la capacità; inserisci una correlazione negativa solo quando è giustificato.
3. Calcolare il costo di un'unità
Lo stop teorico non basta: il calcolo aggiunge lo slippage stimato e, per i CFD, lo spread. Viene poi aggiunta la commissione andata e ritorno.
costo per unità = (distanza dallo stop + slippage + spread CFD) × valore del punto + commissioneQuando la valuta del conto e quella del contratto differiscono, questo costo viene convertito con il tasso EUR/USD inserito. TradeSizing non recupera tassi di cambio in tempo reale.
4. Dimensionare senza superare i limiti
quantità grezza = budget effettivo ÷ costo per unitàLa quantità viene sempre arrotondata per difetto al passo consentito. Il motore applica poi la dimensione massima e, per i CFD, la quantità sostenibile dal margine disponibile. Un budget troppo piccolo per un'unità produce una dimensione pari a zero.
5. Misurare rendimento e aspettativa
Il rendimento potenziale sottrae anch'esso i costi di esecuzione stimati. Il rapporto rendimento-rischio, il tasso di successo di pareggio e l'aspettativa sono calcolati su questa base.
aspettativa = probabilità di successo × rendimento − probabilità di perdita × rischioUn'aspettativa positiva basata su un tasso di successo ipotizzato non dimostra un vantaggio statistico. Verificala su un campione rappresentativo, in condizioni di esecuzione reali e in regimi di mercato mutevoli.
Limitazioni note
- Nessun dato di mercato, broker o prop firm viene recuperato automaticamente.
- Spread, slippage, commissione, correlazione e tassi di cambio sono ipotesi fornite dall'utente.
- Il modello non copre gap di prezzo, liquidità disponibile, rifiuto degli ordini, finanziamento overnight o imposte.
- I risultati non prevedono né la probabilità di successo né la perdita massima reale.