1. Validar los datos de mercado
El motor comprueba primero los valores finitos, los límites lógicos y la alineación del precio con el tamaño de tick. Para un CFD, el valor del punto, el paso de lote, el tamaño del contrato y el apalancamiento deben coincidir con las especificaciones reales del bróker.
2. Determinar el presupuesto efectivo
El presupuesto previsto es un porcentaje del capital. Después se compara con el drawdown restante, el margen de pérdida diaria y el margen de riesgo de cartera.
presupuesto efectivo = mín(capital × riesgo %, drawdown restante, pérdida diaria restante, riesgo de cartera disponible)El riesgo de cartera disponible utiliza una combinación de varianza y correlación entre el riesgo abierto y la nueva operación. Una correlación positiva reduce aún más la capacidad; introduce una correlación negativa solo cuando esté justificado.
3. Calcular el coste de una unidad
El stop teórico no basta: el cálculo añade el deslizamiento estimado y, en los CFD, el spread. Después se suma la comisión de ida y vuelta.
coste unitario = (distancia al stop + deslizamiento + spread CFD) × valor del punto + comisiónCuando la divisa de la cuenta y la del contrato difieren, este coste se convierte con el tipo EUR/USD introducido. TradeSizing no obtiene tipos de cambio en tiempo real.
4. Dimensionar sin superar los límites
cantidad bruta = presupuesto efectivo ÷ coste unitarioLa cantidad siempre se redondea hacia abajo al paso permitido. Después el motor aplica el tamaño máximo y, en los CFD, la cantidad que admite el margen disponible. Un presupuesto demasiado pequeño para una unidad da un tamaño de cero.
5. Medir el beneficio y la esperanza
El beneficio potencial también resta los costes de ejecución estimados. La relación beneficio-riesgo, la tasa de acierto de equilibrio y la esperanza se calculan sobre esa base.
esperanza = probabilidad de acierto × beneficio − probabilidad de pérdida × riesgoUna esperanza positiva basada en una tasa de acierto supuesta no demuestra una ventaja estadística. Pruébala con una muestra representativa, condiciones de ejecución reales y regímenes de mercado cambiantes.
Limitaciones conocidas
- No se obtiene automáticamente ningún dato de mercado, bróker o prop firm.
- El spread, el deslizamiento, la comisión, la correlación y los tipos de cambio son supuestos que introduce el usuario.
- El modelo no cubre huecos de precio, liquidez disponible, rechazo de órdenes, financiación overnight ni impuestos.
- Los resultados no predicen ni la probabilidad de acierto ni la pérdida máxima real.