1. Markteingaben prüfen
Das Modell prüft zuerst endliche Werte, logische Grenzen und die Ausrichtung des Preises an der Tick-Größe. Bei einem CFD müssen Punktwert, Lot-Schritt, Kontraktgröße und Hebel den tatsächlichen Spezifikationen des Brokers entsprechen.
2. Das effektive Budget bestimmen
Das geplante Budget ist ein Prozentsatz des Kapitals. Es wird dann mit dem verbleibenden Drawdown-Spielraum, dem Tagesverlust-Spielraum und dem Portfolio-Risikospielraum verglichen.
effektives Budget = min(Kapital × Risiko %, verbleibender Drawdown, verbleibender Tagesverlust, verfügbares Portfolio-Risiko)Das verfügbare Portfolio-Risiko nutzt eine Varianz-Korrelations-Kombination aus offenem Risiko und dem neuen Trade. Eine positive Korrelation verringert die Kapazität weiter; gib eine negative Korrelation nur ein, wenn sie begründet ist.
3. Die Kosten einer Einheit berechnen
Der theoretische Stop reicht nicht aus: Die Berechnung addiert die geschätzte Slippage und bei CFDs den Spread. Anschließend wird die Round-Turn-Kommission hinzugefügt.
Kosten pro Einheit = (Stop-Abstand + Slippage + CFD-Spread) × Punktwert + KommissionWenn Konto- und Kontraktwährung unterschiedlich sind, werden diese Kosten mit dem eingegebenen EUR/USD-Kurs umgerechnet. TradeSizing ruft keine Live-Wechselkurse ab.
4. Dimensionieren, ohne Grenzen zu überschreiten
Rohmenge = effektives Budget ÷ Kosten pro EinheitDie Menge wird immer auf den erlaubten Schritt abgerundet. Anschließend wendet das Modell die maximale Größe und bei CFDs die von der verfügbaren Margin getragene Menge an. Ein für eine Einheit zu kleines Budget ergibt die Größe null.
5. Gewinn und Erwartungswert messen
Der potenzielle Gewinn zieht ebenfalls die geschätzten Ausführungskosten ab. Chance-Risiko-Verhältnis, Break-even-Trefferquote und Erwartungswert werden auf dieser Grundlage berechnet.
Erwartungswert = Gewinnwahrscheinlichkeit × Gewinn − Verlustwahrscheinlichkeit × RisikoEin positiver Erwartungswert auf Basis einer angenommenen Trefferquote beweist keinen statistischen Vorteil. Teste ihn an einer repräsentativen Stichprobe, unter realen Ausführungsbedingungen und in wechselnden Marktphasen.
Bekannte Einschränkungen
- Es werden keine Markt-, Broker- oder Prop-Firm-Daten automatisch abgerufen.
- Spread, Slippage, Kommission, Korrelation und Wechselkurse sind vom Nutzer angegebene Annahmen.
- Das Modell berücksichtigt keine Kurslücken, verfügbare Liquidität, Order-Ablehnungen, Overnight-Finanzierung oder Steuern.
- Die Ergebnisse sagen weder die Gewinnwahrscheinlichkeit noch den tatsächlichen maximalen Verlust voraus.