NACHVOLLZIEHBARE BEISPIELE

Durchgerechnete Beispiele

Diese Beispiele nutzen dasselbe Modell wie der Simulator. Sie zeigen die vollständige Herleitung, einschließlich Kosten, Rundung und Grenzen, die die Positionsgröße verringern können.

FUTURES · MNQ

Ein geplantes Risiko von 250 $ erlaubt nur 2 Kontrakte

Kapital
50.000,00 $
Budget bei 0,50 %
250,00 $
Stop + Slippage
46,00 Punkte
Punktwert
2,00 $
(45 + 1) × 2 $ + 1,20 $ = 93,20 $ Risiko pro Kontrakt

250 ÷ 93,20 = 2,68 Kontrakte. Abgerundet ergeben sich 2 Kontrakte mit einem tatsächlichen Risiko von 186,40 $. Bei einem Ziel von 90 Punkten beträgt der geschätzte Gewinn 353,60 $ und das Verhältnis 1:1,90.

CFD · EUR-KONTO

Währungsumrechnung, Spread und Lot-Schritt

Kapital
10.000,00 €
Budget bei 1 %
100,00 €
Manueller Kurs
1 EUR = 1,10 USD
Broker-Schritt
0,01 Lot
(25 + 1,5 + 0,5) × 1 $ ÷ 1,10 = 24,55 € Risiko pro Lot

100 ÷ 24,55 = 4,074… Die Größe wird auf 4,07 Lots abgerundet. Das geschätzte Risiko beträgt 99,90 €. Die erforderliche Margin beträgt 3.700,00 € bei 20:1-Hebel, unter der verfügbaren Margin.

SCHUTZ · DRAWDOWN

Null kann die richtige Positionsgröße sein

Das theoretische 1 %-Risiko beträgt 500,00 $, aber es bleiben nur 75,00 $ bis zum maximal erlaubten Verlust. Dieser Betrag wird zum effektiven Budget.

75 $ ÷ 93,20 $ = 0,80 Kontrakt → 0 Kontrakte nach dem Runden

TradeSizing blockiert die neue Position. Es rundet nie auf eine Einheit auf, wenn diese Einheit eine Grenze überschreiten würde.