FUTURES · MNQ
Un rischio previsto di 250 $ consente solo 2 contratti
- Capitale
- 50.000,00 USD
- Budget allo 0,50%
- 250,00 USD
- Stop + slippage
- 46,00 punti
- Valore del punto
- 2,00 USD
(45 + 1) × 2 $ + 1,20 $ = 93,20 $ di rischio per contratto250 ÷ 93,20 = 2,68 contratti. Arrotondando per difetto restano 2 contratti, per un rischio reale di 186,40 USD. Con un obiettivo di 90 punti, il rendimento stimato è 353,60 USD e il rapporto è 1:1,90.
CFD · CONTO IN EUR
Conversione di valuta, spread e passo del lotto
- Capitale
- 10.000,00 €
- Budget all'1%
- 100,00 €
- Tasso manuale
- 1 EUR = 1,10 USD
- Passo del broker
- 0,01 lotto
(25 + 1,5 + 0,5) × 1 $ ÷ 1,10 = 24,55 € di rischio per lotto100 ÷ 24,55 = 4,074… La dimensione viene arrotondata per difetto a 4,07 lotti. Il rischio stimato è 99,90 €. Il margine richiesto è 3700,00 € con leva 20:1, sotto il margine disponibile.
PROTEZIONE · DRAWDOWN
Zero può essere la dimensione della posizione corretta
Il rischio teorico dell'1% è 500,00 USD, ma restano solo 75,00 USD prima della perdita massima consentita. Quell'importo diventa il budget effettivo.
75 $ ÷ 93,20 $ = 0,80 contratto → 0 contratti dopo l'arrotondamentoTradeSizing blocca la nuova posizione. Non arrotonda mai per eccesso a un'unità quando quell'unità supererebbe un limite.