口座リスク · T02
ドローダウン回復と連敗プランナー
固定または比率リスク方針で完全損失の連続を投影し、回復負担と口座の停止閾値へ初めて到達する位置を測定します。計算はこのブラウザ内で行われ、入力は保存・送信されません。T02 / FIXED
損失経路の判断ビュー
決定論的な経路
各行で完全損失を1回適用します。比率モードは残存資産から次の損失を再計算します。
| 損失 # | 開始資産 | 損失額 | 終了資産 | ドローダウン | 回復リターン |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $45,000.00 | -$450.00 | $44,550.00 | 10.9% | 12.23% |
| 2 | $44,550.00 | -$450.00 | $44,100.00 | 11.8% | 13.38% |
| 3 | $44,100.00 | -$450.00 | $43,650.00 | 12.7% | 14.55% |
| 4 | $43,650.00 | -$450.00 | $43,200.00 | 13.6% | 15.74% |
| 5 | $43,200.00 | -$450.00 | $42,750.00 | 14.5% | 16.96% |
| 6 | $42,750.00 | -$450.00 | $42,300.00 | 15.4% | 18.2% |
| 7 | $42,300.00 | -$450.00 | $41,850.00 | 16.3% | 19.47% |
| 8 | $41,850.00 | -$450.00 | $41,400.00 | 17.2% | 20.77% |
| 9 | $41,400.00 | -$450.00 | $40,950.00 | 18.1% | 22.1% |
| 10 | $40,950.00 | -$450.00 | $40,500.00 | 19% | 23.46% |
02 / DECISION
このプランが支援する判断
同じ現在のドローダウンでも将来の口座経路は異なります。固定金額の損失と、残存資産から再計算するリスク方針を比較します。対象範囲と制限
- 最初の公開版ではすべての金額を米ドルで表示します。
- 各投影トレードは設定した完全損失を実現し、利益や取引順序はモデル化しません。
- 経路にはギャップ、手数料、スリッページ、モンテカルロ確率を含みません。
- これは決定論的なストレス計画であり、将来の連敗予測ではありません。
方法と情報源
回復計算はピークからの損失と残存資産に必要なリターンの算術関係を使います。以下はリスク方針の背景資料です。
- The 2% RuleCME Group
パーセントリスクを、収益保証ではなく事前定義した損失方針として示します。
- Risk Management and Your Trade PlanCME Group
取引単位、日次、口座単位の損失上限を広い取引計画に位置付けます。