TS TRADE SIZING

RISCHIO DEL CONTO · T02

Recupero dal drawdown e sequenza di perdite

Proietta perdite complete con una politica fissa o frazionaria e misura l'onere di recupero e la prima soglia di stop del conto.Calcolo locale nel browser. I dati non vengono salvati né trasmessi.

T02 / FIXED

Vista decisionale della traiettoria

Soglia raggiunta nella sequenza
Drawdown attuale10%5000,00 USD
Rendimento necessario ora11,11%Picco di capitale: 50.000,00 USD
Prima perdita450,00 USDPerdita monetaria fissa
Capitale dopo la sequenza40.500,00 USDDrawdown dopo la sequenza: 19%
Perdite fino alla soglia1040.500,00 USD

Traiettoria deterministica

Ogni riga applica una perdita completa. Il modo frazionario ricalcola la perdita seguente sul capitale residuo.

Perdita n.Capitale inizialeImporto persoCapitale finaleDrawdownRendimento di recupero
145.000,00 USD-450,00 USD44.550,00 USD10,9%12,23%
244.550,00 USD-450,00 USD44.100,00 USD11,8%13,38%
344.100,00 USD-450,00 USD43.650,00 USD12,7%14,55%
443.650,00 USD-450,00 USD43.200,00 USD13,6%15,74%
543.200,00 USD-450,00 USD42.750,00 USD14,5%16,96%
642.750,00 USD-450,00 USD42.300,00 USD15,4%18,2%
742.300,00 USD-450,00 USD41.850,00 USD16,3%19,47%
841.850,00 USD-450,00 USD41.400,00 USD17,2%20,77%
941.400,00 USD-450,00 USD40.950,00 USD18,1%22,1%
1040.950,00 USD-450,00 USD40.500,00 USD19%23,46%
Ambito: tutti gli importi sono USD e restano in questa scheda.

02 / DECISION

La decisione prodotta dal piano

Lo stesso drawdown attuale può generare traiettorie diverse. Confronta una perdita monetaria fissa con il rischio ricalcolato sul capitale residuo.

Ambito e limiti

  • Tutti gli importi monetari sono espressi in USD in questa prima versione pubblica.
  • Ogni trade proiettato realizza la perdita configurata completa; vincite e ordine dei trade non sono modellati.
  • La traiettoria esclude gap, commissioni, slippage e probabilità Monte Carlo.
  • È un piano di stress deterministico, non una previsione di una futura sequenza di perdite.

Metodo e fonti

Il recupero usa la relazione aritmetica tra perdita dal picco e rendimento richiesto sul capitale residuo. Queste fonti inquadrano la politica di rischio.

  1. The 2% RuleCME Group

    Presenta il rischio percentuale come politica di perdita definita in anticipo.

  2. Risk Management and Your Trade PlanCME Group

    Colloca i limiti per trade, giornalieri e di conto in un piano più ampio.