RISCHIO DI PORTAFOGLIO · T01
Rischio di portafoglio e stress test
Misura il rischio agli stop posizione per posizione, la concentrazione per gruppo e la perdita deterministica sotto uno shock di mercato comune.Calcolo locale nel browser. I dati non vengono salvati né trasmessi.Risultato attuale
Vista decisionale del portafoglio
Rischio per posizione
- MNQ long206,40 USD
- MES long262,40 USD
Concentrazione per gruppo
- US equities100%
01 / DECISION
La decisione prodotta dallo strumento
Un solo importo di rischio aperto non mostra quale gruppo domina il budget né come strumenti diversi reagiscono allo stesso scenario. Questo spazio rende visibili rischio lordo, concentrazione e perdita da stress.Ambito e limiti
- Importi e valori per punto sono espressi in USD in questa prima versione pubblica.
- I payoff sono lineari; opzioni e altri strumenti non lineari sono esclusi.
- Gli scenari sono input deterministici, non previsioni o probabilità.
- Uno stop può subire un gap o essere eseguito a un prezzo diverso; il risultato non garantisce una perdita massima.
Metodo e fonti
Il motore applica le formule documentate per posizione e somma il rischio lordo agli stop. Queste fonti contestualizzano la pianificazione del rischio.
- Position and Risk ManagementCME Group
Collega dimensione della posizione, tolleranza al rischio e livelli di uscita predefiniti.
- Stop Orders: Factors to Consider During Volatile MarketsFINRA
Spiega perché attivazione e prezzo di esecuzione di uno stop possono differire.