PORTFOLIORISIKO · T01
Portfoliorisiko und Stresstest
Messen Sie Stop-Risiko je Position, Konzentration nach Risikogruppe und den deterministischen Verlust unter einem gemeinsamen Marktschock.Lokale Berechnung in diesem Browser. Eingaben werden weder gespeichert noch übertragen.Aktuelles Ergebnis
Portfolio-Entscheidungsansicht
Risiko je Position
- MNQ long206,40 $
- MES long262,40 $
Konzentration je Gruppe
- US equities100%
01 / DECISION
Welche Entscheidung dieses Werkzeug unterstützt
Ein einzelner Betrag für offenes Risiko zeigt weder die dominante Risikogruppe noch die Reaktion verschiedener Instrumente auf dasselbe Szenario. Dieser Arbeitsbereich macht Bruttorisiko, Konzentration und Stressverlust gemeinsam sichtbar.Umfang und Grenzen
- Beträge und Punktwerte werden in dieser ersten öffentlichen Version in USD angegeben.
- Auszahlungen sind linear; Optionen und andere nicht lineare Instrumente sind ausgeschlossen.
- Szenarien sind deterministische Eingaben, keine Prognosen oder Wahrscheinlichkeiten.
- Stops können mit Gap oder zu einem anderen Preis ausgeführt werden; das Ergebnis garantiert keinen maximalen Verlust.
Methode und Quellen
Die Engine verwendet dokumentierte Formeln je Position und addiert das Bruttorisiko an den Stops. Diese Quellen ordnen die Risikoplanung ein.
- Position and Risk ManagementCME Group
Verbindet Positionsgröße, Risikotoleranz und vorab definierte Ausstiegsniveaus.
- Stop Orders: Factors to Consider During Volatile MarketsFINRA
Erläutert, warum Stop-Auslösung und Ausführungspreis auseinanderliegen können.