RIESGO DE CARTERA · T01
Riesgo de cartera y prueba de estrés
Mide el riesgo en stops por posición, la concentración por grupo y la pérdida determinista bajo un choque de mercado común.Cálculo local en este navegador. Los datos no se guardan ni se transmiten.Resultado actual
Vista de decisión de cartera
Riesgo por posición
- MNQ long206,40 US$
- MES long262,40 US$
Concentración por grupo
- US equities100%
01 / DECISION
La decisión que produce
Un único importe de riesgo abierto no muestra qué grupo domina el presupuesto ni cómo reaccionan distintos instrumentos al mismo escenario. La herramienta mantiene aditivo el riesgo bruto y muestra concentración y pérdida de estrés.Alcance y limitaciones
- Los importes y valores por punto están en USD en esta primera versión pública.
- Los payoffs son lineales; se excluyen opciones e instrumentos no lineales.
- Los escenarios son entradas deterministas, no previsiones ni probabilidades.
- Un stop puede sufrir un gap o ejecutarse a otro precio; el resultado no garantiza una pérdida máxima.
Método y fuentes
El motor aplica las fórmulas documentadas por posición y suma el riesgo bruto en stops. Estas referencias contextualizan la planificación del riesgo.
- Position and Risk ManagementCME Group
Relaciona tamaño, tolerancia al riesgo y niveles de salida definidos previamente.
- Stop Orders: Factors to Consider During Volatile MarketsFINRA
Explica por qué el disparo y el precio de ejecución de un stop pueden diferir.