RISQUE PORTEFEUILLE · T01
Risque portefeuille et test de stress
Mesurez le risque aux stops ligne par ligne, la concentration par groupe et la perte déterministe sous un choc de marché commun.Calcul local dans ce navigateur. Les entrées ne sont ni enregistrées ni transmises.Résultat actuel
Vue de décision portefeuille
Risque par position
- MNQ long206,40 $US
- MES long262,40 $US
Concentration par groupe
- US equities100%
01 / DECISION
La décision produite
Un seul montant de risque ouvert ne montre ni le groupe qui domine le budget, ni la réaction de plusieurs instruments au même scénario. Cet outil conserve un risque brut additif et expose concentration et perte de stress.Périmètre et limites
- Les montants et valeurs du point sont en USD dans cette première version publique.
- Les payoffs sont linéaires ; options et instruments non linéaires sont exclus.
- Les scénarios sont des entrées déterministes, pas des prévisions ni des probabilités.
- Un stop peut subir un gap ou une exécution différente ; le résultat n’est pas une perte maximale garantie.
Méthode et sources
Le moteur applique les formules par position documentées et additionne le risque brut aux stops. Ces références cadrent l’interprétation du risque.
- Position and Risk ManagementCME Group
Relie taille de position, tolérance au risque et niveaux de sortie définis à l’avance.
- Stop Orders: Factors to Consider During Volatile MarketsFINRA
Explique pourquoi le déclenchement et le prix d’exécution d’un stop peuvent différer.