投资组合风险 · T01
投资组合风险与压力测试
逐仓位计算止损风险、风险组集中度，以及共同市场冲击下的确定性损失。所有计算均在本浏览器本地完成，输入不会保存或传输。当前结果
投资组合决策视图
按仓位分解风险
- MNQ longUS$206.40
- MES longUS$262.40
按风险组分解集中度
- US equities100%
01 / DECISION
此工具支持的决策
单一的未平仓风险金额无法说明哪个风险组主导预算，也无法显示不同工具对同一情景的反应。此工作区同时呈现总止损风险、集中度和压力损失。适用范围与限制
- 首个公开版本中的金额和点值均以美元表示。
- 收益结构按线性处理；期权等非线性工具不在范围内。
- 情景是用户输入的确定性条件，不是预测或概率。
- 止损可能跳空或以不同价格成交；结果不保证最大损失。
方法与来源
引擎按仓位应用已记录的公式，并累加总止损风险。以下来源用于说明风险规划背景。
- Position and Risk ManagementCME Group
说明仓位大小、风险承受度与预设退出水平之间的关系。
- Stop Orders: Factors to Consider During Volatile MarketsFINRA
说明止损触发价与实际成交价可能不同的原因。