ポートフォリオリスク · T01
ポートフォリオリスクとストレステスト
ポジションごとのストップリスク、リスクグループ別の集中度、共通の市場ショックによる決定論的損失を測定します。計算はこのブラウザ内で行われ、入力は保存・送信されません。現在の結果
ポートフォリオ判断ビュー
ポジション別リスク
- MNQ long$206.40
- MES long$262.40
グループ別集中度
- US equities100%
01 / DECISION
このツールが支援する判断
単一のオープンリスク額だけでは、どのグループが予算を支配しているか、異なる商品が同じシナリオにどう反応するかは分かりません。この画面で総ストップリスク、集中度、ストレス損失を同時に確認できます。対象範囲と制限
- 最初の公開版では金額とポイント価値を米ドルで表示します。
- 損益は線形として扱い、オプションなどの非線形商品は対象外です。
- シナリオは決定論的なユーザー入力であり、予測や確率ではありません。
- ストップはギャップや別価格で約定する可能性があり、結果は最大損失を保証しません。
方法と情報源
エンジンはポジション単位の文書化された式を適用し、総ストップリスクを加算します。以下はリスク計画の背景資料です。
- Position and Risk ManagementCME Group
ポジションサイズ、リスク許容度、事前に定めた出口水準を関連付けます。
- Stop Orders: Factors to Consider During Volatile MarketsFINRA
ストップの発動価格と約定価格が異なる可能性を説明します。