1トレードのリスク：1%ルールを正しく使う方法

1. 1%リスクの本当の意味

25,000ドルの口座なら、推定コストを含むストップ時の計画損失は250ドルです。投資額、証拠金、想定元本ではありません。ギャップやスリッページで実損が超える可能性があります。

2. 一貫した口座基準を選ぶ

現在のエクイティは確定損益と含み損益を反映します。開始残高はドローダウン後の予算を過大評価し、プロップ口座の名目額は実際の損失余地より大きい場合があります。

3. 予算をポジションサイズへ変換

数量を見る前に、売買シナリオの無効化水準へストップを置きます。その後、距離、ポイント価値、スリッページ、往復コストを金額化します。

4. 例：1%は上限であり目標ではない

計画リスクはエクイティの約0.52%です。2枚は1%を超えます。整数契約で予算が余るのは正常です。

5. 連敗によるドローダウン

現在エクイティに同じ率を掛けると、損失後のドル予算は縮小します。式は機械的なドローダウンを示し、連敗確率は予測しません。

6. オープン・相関・日次リスクを合算

NQロング、半導体株、テック指数CFDは同じ下落要因を共有し得ます。各1%でもポートフォリオ全体が1%とは限りません。

• 全ポジションのストップまでの残存リスクを合計する。
• 市場、業種、通貨、イベントでグループ化する。
• オープン、相関、日次リスクに別々の上限を置く。
• 最も厳しい制約に余地がなければ見送る。

7. データでリスク率を調整

過去の連敗、テール損失、コスト、同時保有を調べ、履歴より厳しいケースもストレステストします。有限の標本は将来最悪値を示しません。

1. 運用上許容する最大ドローダウンを定義。
2. コスト込み実損をRで測定。
3. より長い連敗と相関をテスト。
4. すべての制約内で残る率を選択。
5. 十分な新データか重大変更時のみ再調整。

8. 発注前チェック

• セットアップ前に基準と率を定義。
• 無効化ストップをティックに整合。
• スプレッド、滑り、往復費用を含む。
• 数量を許容刻みへ切り捨て。
• オープン、相関、日次、ドローダウン余地を確認。
• 予算を推定値として扱い、最大損失保証としない。