RISCO DE CARTEIRA · T01
Risco de carteira e teste de stress
Meça o risco nos stops posição a posição, a concentração por grupo e a perda determinística sob um choque de mercado comum.Cálculo local neste navegador. Os dados não são guardados nem transmitidos.Resultado atual
Vista de decisão da carteira
Risco por posição
- MNQ longUS$ 206,40
- MES longUS$ 262,40
Concentração por grupo
- US equities100%
01 / DECISION
A decisão produzida pela ferramenta
Um único valor de risco aberto não mostra qual grupo domina o orçamento nem como instrumentos diferentes reagem ao mesmo cenário. Este espaço torna visíveis risco bruto, concentração e perda de stress.Âmbito e limitações
- Os valores monetários e por ponto são expressos em USD nesta primeira versão pública.
- Os payoffs são lineares; opções e outros instrumentos não lineares ficam fora do âmbito.
- Os cenários são entradas determinísticas, não previsões nem probabilidades.
- Um stop pode sofrer gap ou ser executado noutro preço; o resultado não garante uma perda máxima.
Método e fontes
O motor aplica fórmulas documentadas por posição e soma o risco bruto nos stops. Estas fontes contextualizam o planeamento do risco.
- Position and Risk ManagementCME Group
Relaciona tamanho da posição, tolerância ao risco e níveis de saída definidos antecipadamente.
- Stop Orders: Factors to Consider During Volatile MarketsFINRA
Explica por que o disparo e o preço de execução de um stop podem diferir.