VOLATILIDADE · T09
Calculadora ATR e stop de volatilidade
Calcule True Range e ATR com gaps a partir de barras OHLC ordenadas e produza um stop long ou short alinhado ao tick.Leitura e cálculo locais. As barras coladas não são enviadas.T09 / WILDER
Vista de decisão de volatilidade para stop
Traço do cálculo
| Linha de origem | True Range | ATR |
|---|---|---|
| 2 | 2 | A aguardar inicialização |
| 3 | 2 | A aguardar inicialização |
| 4 | 2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 |
| 6 | 2 | 2 |
09 / DECISION
A decisão produzida pelo stop
Introduzir diretamente um ATR esconde o efeito dos gaps e da suavização. Este cálculo deriva a volatilidade das barras e produz o stop usado na calculadora central de posição.Âmbito e limitações
- As barras devem ser coladas da mais antiga para a mais recente; os timestamps não são reordenados.
- O parser aceita um formato high/low/close limitado e sem aspas, não qualquer CSV de broker.
- É necessário verificar timeframe, sessões, eventos societários e ajustes de preço.
- O ATR mede amplitude passada, não direção, volatilidade futura nem qualidade de execução.
Método e fontes
O motor usa a definição documentada de True Range e suavização Wilder ou média móvel simples. A execução do stop continua sujeita ao mercado.
- Average True RangeFidelity
Documenta os componentes de True Range com gaps e a interpretação do ATR.
- Stop Orders: Factors to Consider During Volatile MarketsFINRA
Explica por que a execução do stop pode diferir do nível escolhido.