波动率 · T09
ATR 计算器与波动率止损
从按顺序排列的 OHLC K线计算包含跳空的真实波幅和 ATR，并生成按最小跳动对齐的多头或空头止损。所有解析和计算均在本地完成，粘贴的 K 线不会上传。T09 / WILDER
波动率到止损决策视图
计算过程
| 源数据行 | 真实波幅 | ATR |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 等待初始化 |
| 3 | 2 | 等待初始化 |
| 4 | 2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 |
| 6 | 2 | 2 |
09 / DECISION
此止损支持的决策
直接输入 ATR 会隐藏跳空和平滑方式的影响。此计算从 K 线推导波动率，并生成可传入核心仓位计算器的止损。适用范围与限制
- K线必须从最旧到最新粘贴；时间戳不会被解析或重新排序。
- 解析器只接受有限且无引号的 high/low/close 格式，不支持任意券商 CSV。
- 用户必须核对周期、交易时段边界、公司行动和价格调整。
- ATR 衡量历史波幅，不代表方向、未来波动率或成交质量。
方法与来源
引擎使用已记录的真实波幅定义，以及 Wilder 或简单移动平均平滑。止损成交仍受市场条件影响。
- Average True RangeFidelity
记录包含跳空的真实波幅组成及 ATR 的解释。
- Stop Orders: Factors to Consider During Volatile MarketsFINRA
说明止损实际成交可能偏离所选触发水平的原因。