VOLATILIDAD · T09
Calculadora ATR y stop de volatilidad
Calcula True Range y ATR con gaps desde barras OHLC ordenadas y produce un stop largo o corto alineado al tick.Lectura y cálculo locales. Las barras pegadas no se envían.T09 / WILDER
Vista de decisión de volatilidad a stop
Traza del cálculo
| Línea de origen | True Range | ATR |
|---|---|---|
| 2 | 2 | Esperando inicialización |
| 3 | 2 | Esperando inicialización |
| 4 | 2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 |
| 6 | 2 | 2 |
09 / DECISION
La decisión que produce
Introducir directamente un ATR oculta el efecto de gaps y suavizado. Esta traza deriva la volatilidad de las barras y produce el stop que alimenta la calculadora central de posición.Alcance y limitaciones
- Las barras deben pegarse de la más antigua a la más reciente; las fechas no se reordenan.
- El analizador acepta un formato high/low/close acotado y sin comillas, no cualquier exportación del bróker.
- Debes verificar timeframe, sesiones, acciones corporativas y ajustes de precios.
- ATR mide rango pasado, no dirección, volatilidad futura ni calidad de ejecución.
Método y fuentes
El motor usa True Range documentado y suavizado Wilder o media móvil simple. La ejecución del stop sigue sujeta al mercado.
- Average True RangeFidelity
Documenta los componentes de True Range con gaps y la interpretación de ATR.
- Stop Orders: Factors to Consider During Volatile MarketsFINRA
Explica por qué la ejecución de un stop puede diferir del nivel elegido.