VOLATILITÀ · T09
Calcolatore ATR e stop di volatilità
Calcola True Range e ATR considerando i gap da barre OHLC ordinate e genera uno stop long o short allineato al tick.Lettura e calcolo locali. Le barre incollate non vengono inviate.T09 / WILDER
Vista decisionale da volatilità a stop
Traccia del calcolo
| Riga di origine | True Range | ATR |
|---|---|---|
| 2 | 2 | In attesa di inizializzazione |
| 3 | 2 | In attesa di inizializzazione |
| 4 | 2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 |
| 6 | 2 | 2 |
09 / DECISION
La decisione prodotta dallo stop
Inserire direttamente un ATR nasconde l'effetto di gap e smoothing. Questa traccia deriva la volatilità dalle barre e produce lo stop per il calcolatore centrale della posizione.Ambito e limiti
- Le barre devono essere incollate dalla più vecchia alla più recente; i timestamp non vengono riordinati.
- Il parser accetta un formato high/low/close limitato e senza virgolette, non qualsiasi CSV del broker.
- Occorre verificare timeframe, sessioni, operazioni societarie e rettifiche dei prezzi.
- L'ATR misura l'ampiezza passata, non direzione, volatilità futura o qualità di esecuzione.
Metodo e fonti
Il motore usa la definizione documentata di True Range e smoothing Wilder o media mobile semplice. L'esecuzione dello stop resta soggetta al mercato.
- Average True RangeFidelity
Documenta i componenti della True Range con gap e l'interpretazione dell'ATR.
- Stop Orders: Factors to Consider During Volatile MarketsFINRA
Spiega perché l'esecuzione dello stop può differire dal livello scelto.