TS TRADE SIZING

GUIDA ALLA VOLATILITÀ · ATR E SIZE

Dimensione della posizione con ATR: stop e quantità

ATR misura l’ampiezza recente, gap inclusi, ma non la direzione. Un multiplo ATR diventa distanza stop e il budget viene diviso per la perdita monetaria di ogni unità.
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Testo e revisione: TradeSizing
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Guida approfondita · circa 15 minuti

1. Cosa misura ATR

ATR misura magnitudine, non direzione. Il valore monetario dipende da prezzo, valore punto, timeframe, sessione e smussamento.

  • Non prevede il trend.
  • Non confronta prodotti senza conversione.
  • Dipende da dati e impostazioni.
  • Reagisce allo shock dopo che avviene.

2. Calcolare True Range e ATR

True RangeTR = max(high − low, |high − chiusura precedente|, |low − chiusura precedente|)
ATR di WilderATRₜ = (ATR precedente × (n − 1) + TR) ÷ n

14 periodi è comune, ma 14 minuti e 14 giorni sono orizzonti diversi.

Esempio TR
HighLowChiusuraTR
105991016
1081041026
103981068

3. Scegliere periodo, timeframe e multiplo

Periodo breve reagisce di più; lungo smussa. Multiplo piccolo stringe lo stop e aumenta la size; grande fa il contrario.

4. Creare uno stop difendibile

Usa k × ATR dall’entrata o combina invalidazione strutturale con un minimo di volatilità.

Stop ATRdistanza = ATR × multiplo
Struttura + volatilitàdistanza = max(invalidazione, ATR × minimo)

Allinea al tick in modo prudente e ricalcola.

5. Convertire la distanza in size

Rischio unitario(distanza ATR + slippage) × valore punto + costi
Quantitàfloor(budget effettivo ÷ rischio unitario, al passo consentito)

Usa specifiche corrette per azioni, futures, CFD, lotti e valuta conto.

6. Esempio MNQ con 1,5 ATR

Dati
InputValore
Budget250 USD
ATR28 punti
Distanza42 punti
MNQ2 USD/punto
Costi3,20 USD
Risultatofloor(250 ÷ 87,20) = 2 MNQ; rischio = 174,40 USD

Se ATR sale a 42, la distanza diventa 63 e entra un solo contratto.

7. Esempio CFD generico

ATR 12, multiplo 2 e 1 USD/punto danno 24 USD per lotto; con 1,50 di costi, 25,50 USD.

Lotti100 ÷ 25,50 = 3,921; passo 0,01 = 3,92 lotti

8. Regime e portafoglio

Più posizioni ATR possono gap insieme; ATR basso può gonfiare la size prima di uno shock.

  • Limita quantità, nozionale, margine e rischio aperto.
  • Stressa gap e salti di volatilità.
  • Raggruppa correlazioni.
  • Definisci quando leggere ATR.
  • Ricalcola dopo arrotondamento e conversione.

9. Limiti

  • ATR è retrospettivo e non direzionale.
  • Dati e smussamento cambiano il valore.
  • Stop può contraddire l’invalidazione.
  • ATR basso richiede limiti di quantità.
  • Stop può slittare; stop-limit può non eseguire.
  • Includi costi e conversione.
  • Valida fuori campione e monitora R reale.

Domande sulla size ATR

Quale periodo ATR?

Quello coerente con l’orizzonte e validato; 14 è comune, non obbligatorio.

1,5 o 2 ATR?

Nessuno è migliore in sé; cambiano stop, size e frequenza.

Mantiene il rischio costante?

Solo quello stimato; gap, slippage e correlazione cambiano la perdita reale.

Confrontare ATR tra mercati?

Solo dopo conversione in percentuale o valore monetario del prodotto.

Quando ricalcolare?

In un punto definito, di solito sulla barra chiusa usata dalla strategia.

Fonti primarie e data di verifica

Parametri di rischio, mercato ed esecuzione possono cambiare. Verifica prodotto e regole del broker prima di inviare un ordine.

  1. Average True Range (ATR)Fidelity Learning Center

    Definizione, formula, periodi e stop.

  2. Calculating Futures Contract Profit or LossCME Group

    ATR, tick value e movimento monetario.

  3. Position and Risk ManagementCME Group

    Volatilità, contratti, stop e margine.

  4. Stop Orders: Factors to Consider During Volatile MarketsFINRA

    Rischi di esecuzione in mercati veloci.

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