TS TRADE SIZING

GUIDA DECISIONALE · RENDIMENTO, RISCHIO E PROBABILITÀ

Rapporto rischio-rendimento: formula, pareggio e aspettativa

Il rapporto confronta perdita pianificata e guadagno potenziale, ma non contiene probabilità. Win rate, risultati medi realizzati e costi servono per valutare l’aspettativa di un processo ripetibile.
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Testo e revisione: TradeSizing
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Guida approfondita · circa 14 minuti

1. Fissare la convenzione

Rischiare 100 per puntare a 200 può essere 1:2 rischio:rendimento o 2,0 rendimento/rischio. Un 2:1 senza etichetta è ambiguo.

Multiplo chiaroR al target = guadagno netto potenziale ÷ rischio totale pianificato

2. Formule long e short

Distanze
DirezioneRischioRendimentoOrdine
Longentrata − stoptarget − entratastop < entrata < target
Shortstop − entrataentrata − targettarget < entrata < stop
Rapporto lordorendimento/rischio = distanza target ÷ distanza stop

Long 5.200, stop 5.180, target 5.250: 20 punti di rischio e 50 di rendimento = 2,5R.

3. Includere i costi nei due scenari

Spread, commissioni e slippage aumentano le perdite e riducono i guadagni.

Risultati nettirischio totale = perdita lorda + costi; guadagno netto = guadagno lordo − costi
R nettoguadagno netto ÷ rischio totale

100 di rischio e 200 di rendimento con 6 di costi per scenario diventano 194 ÷ 106 = 1,83R.

4. Win rate di pareggio

La formula semplice presume perdite 1R e guadagni stabili; parziali e risultati variabili cambiano la soglia.

Pareggio1 ÷ (1 + guadagno medio / perdita media)
Soglie teoriche
Guadagno/perditaRischio:rendimentoPareggio
0,5R1:0,566,67%
1R1:150%
1,5R1:1,540%
2R1:233,33%
3R1:325%

5. Unire probabilità e risultato

Usa guadagni e perdite nette realizzate, non solo target pianificati.

Aspettativawin rate × guadagno medio in R − loss rate × perdita media in R
Esempio40% × 1,8R − 60% × 1R = +0,12R per trade

6. Registrare R realizzato

Fissa 1R come rischio monetario all’entrata. Con 150 USD, +225 netti = +1,5R e −90 = −0,6R.

  • Registra R pianificato e realizzato.
  • Pondera le uscite parziali.
  • Includi tutti i costi.
  • Separa setup e strumenti.
  • Mostra numerosità e dispersione.

7. Evitare rapporti belli solo sulla carta

  • Allontanare il target senza prove.
  • Stringere lo stop nel rumore.
  • Ignorare costi e probabilità.
  • Mescolare convenzioni.
  • Trattare lo stop come perdita garantita.

8. Processo ripetibile

  1. Definisci entrata, invalidazione e target.
  2. Converti le distanze in denaro.
  3. Aggiungi i costi.
  4. Calcola R netto e pareggio.
  5. Dimensiona dalla perdita.
  6. Registra R realizzato.
  7. Rivedi trade comparabili.

Domande su rischio-rendimento e aspettativa

1:2 è sempre buono?

No. Senza probabilità può perdere se i risultati netti restano sotto il pareggio.

Quale win rate pareggia 1:2?

33,33% solo con perdite 1R e guadagni netti 2R stabili.

2:1 o 1:2?

Etichetta: rendimento/rischio 2,0 oppure rischio:rendimento 1:2.

La quantità cambia il rapporto?

Non con costi proporzionali; costi fissi e parziali possono cambiarlo.

Quanti trade servono?

Nessun numero universale: mostra dimensione, dispersione e stabilità del campione comparabile.

Fonti primarie e data di verifica

Parametri di rischio, mercato ed esecuzione possono cambiare. Verifica prodotto e regole del broker prima di inviare un ordine.

  1. The Mathematics of Trading SuccessCME Group

    Aspettativa da frequenza e dimensione dei risultati.

  2. The 2% RuleCME Group

    Rischio, stop, contratti e rendimento.

  3. Risk Management and Your Trade PlanCME Group

    Rapporto nel piano complessivo.

  4. Stop Orders: Factors to Consider During Volatile MarketsFINRA

    L’esecuzione dello stop può divergere.

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