VOLATILITÉ · T09
Calculateur ATR et stop de volatilité
Calculez le True Range et l’ATR avec prise en compte des gaps, puis produisez un stop long ou short aligné au tick.Lecture et calcul locaux. Les barres collées ne sont pas envoyées.T09 / WILDER
Vue de décision volatilité vers stop
Trace du calcul
| Ligne source | True Range | ATR |
|---|---|---|
| 2 | 2 | Initialisation en attente |
| 3 | 2 | Initialisation en attente |
| 4 | 2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 |
| 6 | 2 | 2 |
09 / DECISION
La décision produite
Fournir directement un ATR masque l’effet des gaps et du lissage. Cette trace dérive la volatilité des barres et produit le stop transmis au calculateur central de taille de position.Périmètre et limites
- Les barres doivent être collées de la plus ancienne à la plus récente ; les dates ne sont pas réordonnées.
- Le parseur accepte un format high/low/close borné et sans guillemets, pas tout export broker.
- Vous devez vérifier timeframe, sessions, opérations sur titres et ajustements de prix.
- L’ATR mesure une amplitude passée, pas la direction, la volatilité future ou la qualité d’exécution.
Méthode et sources
Le moteur utilise le True Range documenté et un lissage Wilder ou moyenne mobile simple. L’exécution du stop reste soumise au marché.
- Average True RangeFidelity
Documente les composantes du True Range avec gaps et l’interprétation de l’ATR.
- Stop Orders: Factors to Consider During Volatile MarketsFINRA
Explique pourquoi l’exécution d’un stop peut différer du seuil choisi.