VOLATILITÄT · T09
ATR-Rechner und Volatilitäts-Stop
Berechnen Sie gap-bewusste True Range und ATR aus geordneten OHLC-Bars und erzeugen Sie einen tickgenauen Long- oder Short-Stop.Lokale Verarbeitung. Eingefügte Bars werden nicht hochgeladen.T09 / WILDER
Entscheidungsansicht Volatilität zu Stop
Berechnungsspur
| Quellzeile | True Range | ATR |
|---|---|---|
| 2 | 2 | Initialisierung ausstehend |
| 3 | 2 | Initialisierung ausstehend |
| 4 | 2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 |
| 6 | 2 | 2 |
09 / DECISION
Welche Entscheidung dieser Stop unterstützt
Ein direkt eingegebener ATR verdeckt den Einfluss von Gaps und Glättung. Diese Berechnung leitet die Volatilität aus den Bars ab und liefert den Stop für den zentralen Positionsgrößenrechner.Umfang und Grenzen
- Bars müssen von alt nach neu eingefügt werden; Zeitstempel werden nicht sortiert.
- Der Parser akzeptiert ein begrenztes high/low/close-Format ohne Anführungszeichen, nicht beliebige Broker-CSV-Dateien.
- Zeitrahmen, Sitzungsgrenzen, Kapitalmaßnahmen und Preisanpassungen müssen geprüft werden.
- ATR misst vergangene Spanne, nicht Richtung, künftige Volatilität oder Ausführungsqualität.
Methode und Quellen
Die Engine verwendet die dokumentierte True Range sowie Wilder- oder einfache Durchschnittsglättung. Die Stop-Ausführung bleibt marktbedingt.
- Average True RangeFidelity
Dokumentiert die gap-bewussten True-Range-Komponenten und die ATR-Interpretation.
- Stop Orders: Factors to Consider During Volatile MarketsFINRA
Erläutert, warum die Stop-Ausführung vom gewählten Auslöseniveau abweichen kann.