Cómo calcular el tamaño de lote en CFD y forex sin infravalorar el riesgo

1. Distinguir lotes, contratos, puntos, pips y ticks

Un CFD lo especifica su proveedor. Dos brókeres pueden utilizar el mismo nombre comercial con diferentes tamaños de contrato, monedas de ganancias, ticks o pasos de lote. En Forex al contado, un lote estándar a menudo significa 100.000 unidades de la moneda base, pero esa convención no se puede asumir para los CFD sobre índices, materias primas, acciones o criptomonedas.

• tamaño del tick: el cambio de precio más pequeño reconocido por el símbolo.
• valor del tick: ganancia o pérdida monetaria de un tick por un lote; Las plataformas pueden exponer valores de pérdidas y ganancias separados.
• Punto: unidad de visualización cuya escala depende del símbolo y la plataforma.
• Pip: una convención FX, comúnmente 0,0001 para un par que no sea JPY, pero aún está sujeta a la configuración del símbolo.
• tamaño del contrato: unidades de exposición subyacente representadas por un lote.
• paso de volumen: el cambio más pequeño aceptado en la cantidad de lote, como 0,01.

2. Establecer el presupuesto de pérdidas antes de calcular los lotes

El porcentaje se aplica al capital, no a la exposición nocional puesta a disposición por el apalancamiento. Una cuenta de 10.000€ al 1% crea un presupuesto de 100€ incluso si el bróker permite una posición nocional mucho mayor. Si sólo quedan 60€ antes del límite diario, el riesgo efectivo cae a 60€.

3. Calcular la pérdida por lote en la moneda de la cuenta

Método de valor en puntos

Método de valor de tick

El método tick evita inventar un valor en puntos cuando el bróker proporciona un tick monetario directamente. Confirma la moneda. Si valor del tick está en la moneda de ganancias del símbolo en lugar de en la moneda de la cuenta, conviértalo con una tasa coherente y fechada.

La conversión puede moverse antes de que se cierre la operación. Trate el resultado como una estimación, no como un valor de centavo exacto, siempre que las monedas de las cuentas y las ganancias difieran.

4. Incluir diferencial, comisión, deslizamiento y financiación

El precio del gráfico no siempre es el precio de ejecución en el otro lado del diferencial. Dependiendo de la plataforma y la convención de parada, es posible que la distancia de entrada a parada ya incluya parte de la extensión. Modele la ruta real de entrada, activación y salida para no contarla dos veces.

• El diferencial puede ampliarse en torno a anuncios, aperturas de sesiones y liquidez débil.
• La comisión podrá cotizarse por lote, por lado o por vuelta.
• deslizamiento es la brecha adversa entre el precio esperado y ejecutado.
• La financiación a un día puede no pertenecer al riesgo de stop inicial, pero pertenece a un plan de tenencia de varios días.
• La conversión de moneda puede agregar costos y variabilidad.

5. Dividir por pérdida unitaria y redondear a paso de volumen

Con 4,078 lotes sin procesar y un paso de 0,01, el tamaño compatible es 4,07, no 4,08. Luego verifique el límite agregado direccional mínimo y máximo del símbolo y las restricciones específicas de la cuenta.

1. Mida la distancia de entrada a parada en la unidad esperada del símbolo.
2. Obtenga el límite de pérdidas monetario de un lote en la moneda de la cuenta.
3. Añadir costes no incluidos en la distancia.
4. Divida el presupuesto efectivo entre esa pérdida.
5. Redondea hacia abajo a paso de volumen y aplica límites de volumen y margen.

6. Ejemplo de índice trabajado-CFD con cuenta en euros

El riesgo estimado es de unos 99,90€. El ejemplo demuestra el método; El valor del punto de índice y el contrato son deliberadamente genéricos y deben reemplazarse con la especificación exacta del bróker.

7. Ejemplo de EUR/USD usando el valor de pip

Supongamos que un lote EUR/USD estándar es de 100.000 €, un pip es 0,0001 y la moneda de beneficio es USD. Un pip es entonces 100.000 × 0,0001 = 10 dólares por lote. A EUR/USD 1,10, eso equivale a unos 9,09 € por pip en una cuenta en euros.

El riesgo estimado es de unos 99,16€. Cambia con tamaño del contrato, tasa de conversión, modelo de comisión y moneda de la cuenta. Prefiere la pérdida del símbolo exacto valor del tick cuando la plataforma lo proporciona de manera confiable.

8. Comprobar margen sin confundirlo con riesgo

Esto es sólo una aproximación. Las plataformas pueden utilizar modos de cálculo específicos de símbolos, tipos de clases de activos, conversión de divisas, niveles de margen o reglas de cobertura independientes. Prevalece el cálculo final del bróker.

Para los clientes minoristas de la UE, las medidas de intervención de ESMA introdujeron límites de apalancamiento dependientes del subyacente, cierre de margen a nivel de cuenta y protección de saldo negativo. Esas salvaguardas no eliminan el riesgo de perder los fondos de la cuenta y las protecciones pueden diferir según el estado y la jurisdicción del cliente.

• El margen disponible debe respaldar posiciones nuevas y existentes.
• El riesgo de stop debe seguir siendo compatible incluso cuando el margen permita más lotes.
• El estatus profesional puede alterar las protecciones minoristas.
• Un bróker puede aumentar el margen o liquidar según sus términos.

9. Lista de verificación del bróker antes de cada orden

• Símbolo exacto, sufijo y horario de negociación.
• Monedas base, de beneficio, de margen y de cuenta.
• tamaño del contrato, tamaño del tick, pérdida valor del tick y paso de volumen.
• Límites de volumen mínimo, máximo y agregado.
• Supuestos de diferenciales actuales y estresados.
• Comisiones por lado o de ida y vuelta, swaps y tarifas adicionales.
• Niveles de apalancamiento, margen libre, llamada de margen y stop-out.
• Tipo de parada, política de ejecución y tratamiento de brechas.

Mantenga una instantánea fechada de la configuración utilizada. Un ajuste preestablecido no debería sobrevivir silenciosamente a un cambio de bróker a tamaño del contrato, apalancamiento o paso de volumen.